четверг, 12 апреля 2018 г.

Реальные и сгенерированные тики - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5

Реальные и сгенерированные тики


Для тестирования и оптимизации советников необходимы тики, так как именно по ним работает советник. Тестирование может осуществляться на реальных тиках, предоставляемых брокером, или же на тиках, сгенерированных тестером стратегий на основе минутных данных.


Реальные тики


Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально приближенными к реальным условиям. Вместо сгенерированных на основе минутных данных используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Это — тики с бирж и от поставщиков ликвидности.


При тестировании на реальных тиках спред в пределах минутного бара может меняться, тогда как при генерации тиков внутри минуты используется спред, зафиксированный в соответствующем баре.


Если по инструменту транслируется биржевой стакан цен, бары строятся строго по ценам исполнения последней сделки — Last. Событие прихода тика OnTick срабатывает на всех тиках, независимо от того, была ли в них цена Last или нет.


Обратите внимание, что торговые операции всегда совершаются по ценам Bid и Ask, даже если график строится по ценам Last. Например, эксперт получит сигнал по одной цене (Last), но сделку совершит уже по другой (Bid или Ask в зависимости от направления). При использовании режима генерации "Все тики", бары строятся по ценам Bid, а сделки совершаются по Bid и Ask. При этом Ask рассчитывается как Bid + фиксированный спред соответствующего минутного бара.


Если в истории символа есть минутный бар, но тиковых данных за эту минуту нет, тестер сгенерирует тики в режиме "Все тики". Это позволяет протестировать советника на запланированном периоде в случае неполных тиковых данных у брокера. Если в истории символа нет минутного бара, но тиковые данные за эту минуту есть, то эти тики игнорируются. Минутные данные считаются более достоверными.


Тиковые данные имеют значительно больший размер, чем минутные. При первом запуске тестирования их скачивание может занять продолжительное время. Скачанные тиковые данные хранятся по месяцам в TKC-файлах в каталоге \bases\[имя торгового сервера]\ticks\[имя символа]\.


Генерация тиков


Тестер стратегий генерирует тиковые данные на основе кэшированных минутных записей в целочисленном формате. То есть тестер копирует себе необходимые исторические данные из платформы и переводит их в целочисленный формат для ускорения вычислений.


В тестере стратегий предусмотрены несколько режимов генерации тиков. Ниже описывается наиболее точный режим — "Все тики".


Для баров, имеющих различный тиковый объем, генерация тиков протекает по разному:


Тиковый объем = 1


Для бара с тиковым объемом, равным единице, генерация тиков не происходит, для него записывается тик со значением цены Close (закрытие):



Тиковый объем = 2


Тики для баров с двумя тиками также не генерируется, сначала записывается тик со значением цены Open (открытие), а затем записывается тик со значением цены Close (закрытие):



Тиковый объем >= 3


Для баров, имеющих 3 и более тиков существуют различные схемы генерации тиков, в зависимости от их количества.


Схемы развития баров


Для баров, имеющих три и более тиков, возможны только четыре схемы формирования:

Комментариев нет:

Отправить комментарий